Quando negociar opções, um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes para aprender é a volatilidade, e especificamente COMO COMERCIALIDADE VOLATILIDADE. Depois de receber inúmeros e-mails de pessoas sobre este tópico, eu queria dar uma olhada em profundidade volatilidade opção. Vou explicar o que é volatilidade opção e por isso é importante. Eu também discutirei a diferença entre volatilidade histórica e volatilidade implícita e como você pode usar isso em sua negociação, incluindo exemplos. Em seguida, olhar para algumas das principais estratégias de negociação de opções e como crescente e queda volatilidade irá afetá-los. Esta discussão lhe dará uma compreensão detalhada de como você pode usar a volatilidade em sua negociação. OPÇÃO NEGOCIAÇÃO VOLATILIDADE EXPLICADA A volatilidade da opção é um conceito-chave para os comerciantes opção e mesmo se você é um iniciante, você deve tentar ter pelo menos uma compreensão básica. A volatilidade da opção é refletida pelo símbolo grego Vega, que é definido como o valor que o preço de uma opção muda em comparação com uma mudança na volatilidade. Em outras palavras, uma opção Vega é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção. Todos os demais sendo iguais (sem movimento no preço da ação, taxas de juros e ausência de tempo), os preços das opções aumentarão se houver um aumento na volatilidade e diminuição se houver uma diminuição na volatilidade. Portanto, é lógico que os compradores de opções (aqueles que são longas quer chamadas ou puts), irá beneficiar de maior volatilidade e vendedores irão beneficiar de diminuição da volatilidade. O mesmo pode ser dito para spreads, spreads de débito (negócios onde você paga para colocar o comércio) irá beneficiar de maior volatilidade enquanto spreads de crédito (você recebe dinheiro depois de colocar o comércio) irá beneficiar de diminuição da volatilidade. Aqui está um exemplo teórico para demonstrar a idéia. Considere uma opção de compra de 6 meses com um preço de exercício de 50: Se a volatilidade implícita for 90, o preço da opção é 12,50 Se a volatilidade implícita for 50, o preço da opção é de 7,25 Se a volatilidade implícita for de 90 A volatilidade é 30, o preço da opção é 4,50 Isso mostra que, quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço da opção. Abaixo você pode ver três capturas de tela refletindo uma chamada simples no dinheiro com 3 níveis diferentes de volatilidade. A primeira imagem mostra a chamada como é agora, sem alteração na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expiração é 117,74 (preço SPY atual) e se o estoque subiu hoje para 120, você teria 120,63 no lucro. A segunda imagem mostra a chamada mesmo chamado, mas com um aumento de 50 na volatilidade (este é um exemplo extremo para demonstrar o meu ponto). Você pode ver que o breakeven atual com 67 dias a expirar é agora 95.34 e se o estoque se levantou hoje a 120, você teria 1.125.22 no lucro. A terceira imagem mostra a chamada mesmo chamado, mas com uma diminuição de 20 na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expirar é agora 123,86 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria uma perda de 279,99. POR QUE É IMPORTANTE Uma das principais razões para a necessidade de entender a volatilidade das opções, é que ela permitirá avaliar se as opções são baratas ou caras, comparando a volatilidade implícita (IV) com a volatilidade histórica (HV). Abaixo está um exemplo da volatilidade histórica e volatilidade implícita para AAPL. Estes dados você pode obter gratuitamente muito facilmente de www. ivolatility. Você pode ver que na época, AAPLs Volatilidade Histórica foi entre 25-30 para os últimos 10-30 dias eo actual nível de volatilidade implícita é de cerca de 35. Isso mostra que os comerciantes estavam esperando grandes mudanças na AAPL entrando em agosto de 2011. Você também pode ver que os níveis atuais de IV, estão muito mais perto do máximo de 52 semanas do que o mínimo de 52 semanas. Isto indica que este era potencial um momento bom de olhar as estratégias que se beneficiam de uma queda em IV. Aqui nós estamos olhando para esta mesma informação mostrada graficamente. Você pode ver que houve um enorme pico em meados de outubro de 2010. Isso coincidiu com uma queda de 6 no preço das ações AAPL. Gotas como esta causa os investidores a ficarem com medo e este nível elevado de medo é uma grande chance para os comerciantes de opções para pegar prémio extra através de estratégias de venda líquida, como spreads de crédito. Ou, se você fosse um detentor de ações AAPL, você poderia usar o pico de volatilidade como um bom momento para vender algumas chamadas cobertas e pegar mais renda do que você normalmente faria para esta estratégia. Geralmente, quando você vê IV picos como este, eles são de curta duração, mas esteja ciente de que as coisas podem e piorar, como em 2008, então não basta assumir que a volatilidade vai voltar aos níveis normais dentro de alguns dias ou semanas. Cada estratégia de opção tem um valor associado grego conhecido como Vega, ou posição Vega. Portanto, à medida que os níveis de volatilidade implícita mudam, haverá um impacto no desempenho da estratégia. As estratégias Positive Vega (como longas puts e calls, backspreads e long strangles / straddles) fazem melhor quando os níveis de volatilidade implícita sobem. As estratégias negativas de Vega (como puts e chamadas curtas, spreads de taxa e estrangulamentos curtos / straddles) fazem melhor quando os níveis implicados da volatilidade caem. Claramente, saber onde os níveis de volatilidade implícita são e onde eles são susceptíveis de ir depois youve colocado um comércio pode fazer toda a diferença no resultado da estratégia. VOLATILIDADE HISTÓRICA E VOLATILIDADE IMPLÍCITA Sabemos que a Volatilidade Histórica é calculada pela medição das ações após os movimentos dos preços. É uma figura conhecida, pois é baseada em dados passados. Eu quero entrar nos detalhes de como calcular HV, como é muito fácil de fazer em excel. Os dados estão prontamente disponíveis para você, em qualquer caso, então você geralmente não precisará calcular você mesmo. O ponto principal que você precisa saber aqui é que, em geral, as ações que tiveram grandes oscilações de preços no passado terão altos níveis de volatilidade histórica. Como comerciantes de opções, estamos mais interessados em como um estoque volátil é provável que seja durante a duração do nosso comércio. Volatilidade histórica dará algum guia para como um estoque é volátil, mas isso não é maneira de prever a volatilidade futura. O melhor que podemos fazer é estimá-lo e isso é onde Implied Vol vem pol 8211 Implied Volatilidade é uma estimativa, feita por comerciantes profissionais e criadores de mercado da volatilidade futura de um estoque. É uma entrada chave nos modelos de preços de opções. 8211 O modelo Black Scholes é o modelo de precificação mais popular e, embora eu não tenha entrado no cálculo em detalhes aqui, ele é baseado em certos insumos, dos quais Vega é o mais subjetivo (como a volatilidade futura não pode ser conhecida) e, portanto, Nós a maior chance de explorar a nossa visão de Vega em comparação com outros comerciantes. 8211 Volatilidade Implícita leva em consideração quaisquer eventos que sejam conhecidos por estar ocorrendo durante o tempo de vida da opção que possam ter um impacto significativo sobre o preço do estoque subjacente. Isso poderia incluir e anúncio de ganhos ou a liberação de resultados de ensaio de drogas para uma empresa farmacêutica. O estado atual do mercado geral também está incorporado no Implied Vol. Se os mercados estiverem calmos, as estimativas de volatilidade são baixas, mas durante períodos de tensão de mercado as estimativas de volatilidade serão aumentadas. Uma maneira muito simples de manter um olho nos níveis gerais de volatilidade do mercado é monitorar o Índice VIX. COMO TOMAR VANTAGENS POR NEGOCIAÇÃO DE VOLATILIDADE IMPLÍCITA A maneira que eu gosto de aproveitar trocando volatilidade implícita é através de Condors de Ferro. Com este comércio você está vendendo um OTM Call e um OTM Colocar e comprar uma chamada mais para fora na parte superior e comprar um colocar mais para fora na desvantagem. Vamos olhar para um exemplo e assumir que colocamos o seguinte comércio hoje (14 de outubro de 2011): Vender 10 Nov 110 SPY Coloca 1,16 Comprar 10 Nov 105 SPY Coloca 0.71 Vender 10 Nov 125 SPY Calls 2.13 Comprar 10 Nov 130 SPY Calls 0.56 Para isso Comércio, receberíamos um crédito líquido de 2.020 e este seria o lucro sobre o comércio se SPY termina entre 110 e 125 no final do prazo. Gostaríamos também de lucrar com este comércio se (tudo o resto sendo igual), a volatilidade implícita cai. A primeira imagem é o diagrama de recompensa para o comércio mencionado acima em linha reta depois que foi colocado. Observe como somos Vega curtos de -80.53. Isso significa que a posição líquida se beneficiará de uma queda no Volume Implícito. A segunda imagem mostra como seria o diagrama de recompensa se houvesse uma queda de 50% no volume implícito. Este é um exemplo bastante extremo que eu sei, mas demonstra o ponto. O Índice de Volatilidade de Mercado CBOE ou 8220 O VIX8221 como é mais comumente referido é a melhor medida da volatilidade geral do mercado. Às vezes também é referido como o Índice de Medo, pois é um proxy para o nível de medo no mercado. Quando o VIX é alto, há um monte de medo no mercado, quando o VIX é baixa, pode indicar que os participantes do mercado são complacentes. Como comerciantes opção, podemos monitorar o VIX e usá-lo para nos ajudar em nossas decisões de negociação. Assista ao vídeo abaixo para saber mais. Há uma série de outras estratégias que você pode quando a negociação implícita volatilidade, mas condors de ferro são de longe a minha estratégia favorita para tirar proveito de altos níveis de vol implícita. A tabela a seguir mostra algumas das principais estratégias de opções e sua exposição Vega. Jim Caron Há 3 anos eu não entendo como uma mudança na volatilidade afeta a rentabilidade de um Condor depois que você colocou o comércio. No exemplo acima, o 2.020 de crédito que você ganhou para iniciar o negócio é o montante máximo que você nunca vai ver, e você pode perder tudo 8212 e muito mais 8212 se preço das ações vai acima ou abaixo de seus shorts. No seu exemplo, porque você possui 10 contratos com um intervalo de 5, você tem 5.000 de exposição: 1.000 ações de 5 dólares cada. Seu máximo de perda de bolso seria de 5.000 menos o seu crédito inicial de 2.020 ou 2.980. Você nunca, nunca, nunca ter um lucro maior do que o 2020 você abriu com ou uma perda pior do que o 2980, que é tão ruim quanto ele pode possivelmente obter. No entanto, o movimento estoque real é completamente não correlacionados com IV, que é apenas o preço comerciantes estão pagando naquele momento no tempo. Se você obteve o seu 2.020 de crédito eo IV sobe por um fator de 5 milhões, há zero afeta em sua posição de caixa. Significa apenas que os comerciantes estão atualmente pagando 5 milhões de vezes mais pelo mesmo Condor. E mesmo nesses altos níveis IV, o valor de sua posição aberta vai variar entre 2020 e 2980 8212 100 impulsionado pelo movimento do estoque subjacente. Suas opções lembre-se de contratos para comprar e vender ações a certos preços, e isso protege você (em um condor ou outro crédito spread comercial). Isso ajuda a entender que Volatilidade Implícita não é um número que Wall Street vêm com uma chamada em conferência ou um quadro branco. As fórmulas de precificação de opções, como a Black Scholes, são construídas para lhe dizer qual é o valor justo de uma opção no futuro, com base no preço das ações, no prazo de expiração, nos dividendos, juros e histórico (isto é, Ano passado) volatilidade. Diz-lhe que o preço justo esperado deve ser dizer 2. Mas se as pessoas estão realmente pagando 3 para essa opção, você resolve a equação para trás com V como o desconhecido: 8220Hey volatilidade histórica é de 20, mas essas pessoas estão pagando como se fosse 308221 (daí 8220Implied8221 Volatilidade) Se IV cai enquanto você está segurando o 2.020 de crédito, dá-lhe uma oportunidade para fechar a posição cedo e manter alguns do crédito, mas será sempre inferior a 2.020 que você tomou dentro That8217s porque fechando Posição de crédito sempre exigirá uma transação de débito. Você pode ganhar dinheiro em ambos os dentro e fora. Com um Condor (ou Condor de Ferro que escreve tanto Put e Call spreads sobre o mesmo estoque) o seu melhor caso é para o estoque ir flatline o momento que você escrever o seu negócio, e você tirar o seu docinho para um jantar 2.020. Dattaway 2 anos atrás Minha compreensão é que, se a volatilidade diminui, então o valor do Iron Condor cai mais rapidamente do que seria de outra forma, permitindo que você comprá-lo de volta e bloquear o seu lucro. Comprando de volta em 50 lucro máximo foi mostrado para melhorar drasticamente a sua probabilidade de sucesso. Sim, isso é exatamente certo. Desculpas Jim Caron, eu devo ter perdido a resposta ao seu comentário inicial. AS 3 anos atrás Como você replicar / substituir uma carteira de ações que é 50k longo IWM e 50k SPY curto com opções Eu tentei comprar ATM SPY coloca onde o meu nocional foi 50k e comprando chamadas IWM onde o meu nocional foi 50k, mas I8217ve encontrado essencialmente Torna-se um longo straddle / volatilidade. Por favor, ajude Você seria melhor fazer isso com futuros. Lawrence há 2 anos Há alguns especialistas treinados comerciantes para ignorar o grego de opção, como IV e HV. Apenas uma razão para isso, todos os preços de opção é puramente baseada no movimento de preço das ações ou segurança subjacente. Se o preço da opção é ruim ou ruim, sempre podemos exercer nossa opção de ações e converter para ações que possamos possuir ou talvez vendê-los no mesmo dia. Quais são os seus comentários ou opiniões sobre o exercício de sua opção, ignorando a opção grega Apenas com excepção para o estoque ilíquido, onde os comerciantes podem difícil encontrar compradores para vender seus estoques ou opções. Eu também observou e observou que não são necessários para verificar o VIX a opção de comércio e, além disso, algumas ações têm seus próprios personagens únicos e cada opção de ações com cadeia de opções diferentes com IV diferente. Como você sabe opções de negociação têm 7 ou 8 trocas nos EUA e eles são diferentes das bolsas de valores. Eles são muitos participantes diferentes do mercado na opção e mercados de ações com diferentes objetivos e suas estratégias. Eu prefiro verificar e gosta de negociar em ações / opção com alto volume / interesse aberto mais o volume da opção, mas o estoque HV superior à opção IV. Eu também observei que um monte de blue chip, small cap, mid-cap stocks de propriedade de grandes instituições podem girar sua participação percentual e controlar o movimento do preço das ações. Se as instituições ou Dark Pools (como eles têm plataforma de negociação alternativa sem ir para as bolsas de valores normais) detém uma propriedade de ações cerca de 90 a 99,5, então o preço das ações não se move muito como MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z , VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. No entanto, a atividade HFT também pode causar o movimento drástico preço para cima ou para baixo se o HFT descobriu que as instituições silenciosamente por ou vender suas ações Especialmente a primeira hora da negociação. Exemplo: para propagação de crédito queremos baixo IV e HV e lento movimento do preço das ações. Se nós opção longa, queremos baixa IV na esperança de vender a opção com alta IV mais tarde, especialmente antes de ganhar anúncio. Ou talvez usemos spread de débito se estamos a longo ou curto uma opção espalhada em vez de direcional comércio em um ambiente volátil. Portanto, é muito difícil generalizar coisas como estoque ou opção de negociação quando vêm à estratégia de opção de negociação ou apenas ações de negociação, porque algumas ações têm diferentes valores beta em suas próprias reações aos índices de mercado mais amplos e respostas para a notícia ou qualquer surpresa eventos . Jay 2 anos atrás Para Lawrence 8212 Você estado: 8220Exemplo: para propagação de crédito queremos baixo IV e HV e lento movimento das ações.8221 Eu pensei que, em geral, se quer um ambiente IV mais elevado ao implementar spes de spread de crédito8230e o inverso para spreads de débito8230 Talvez I8217m confused8230 Nixon Chan 10 meses atrás, então idealmente queremos que a volatilidade de contrato / ser 8216minimum8217 ao comprar spread de débito de chamada o que sobre o caso de índice de mercado etf8217s como SPY, DIA ou Qs quando estamos em uma chamada de débito spread, bull call spread , Ea volatilidade expande / aumenta, o preço do subjacente também vai cair, como volatilidade é contrarian, o valor spread8217s de chamada de débito irá diminuir. Mas se a volatilidade contratos ou fica menor, o preço do subjacente aumenta como o valor do spread de chamada de débito. Por favor explique. Sim, você vol para ser baixo ao comprar spreads, não importa se a sua negociação de um estoque ou um ETF. Lembre-se de volatilidade é apenas uma peça do quebra-cabeça. Sim, se o preço cair, vol vai subir, mas você pode estar perdendo dinheiro na propagação como o movimento de preços provavelmente superam a alta em vol. Se o preço permanecer o mesmo e vol aumenta, você ganha dinheiro. Se você comprar um urso colocar spread de débito, você ganha dinheiro com o preço e vol quando o mercado cai. A Estratégia de Opções Especiais Tendência e Volatilidade Combinar a tendência de ações ou futuros e volatilidade de opções dá nova visão em Análise de Opções. Por Jesse Chen, CPA Muitas vezes em negociação de opções, ou você se apega a algumas estratégias espalhadas OU você acaba por quotgamblingquot apenas comprando chamadas ou puts. Nenhuma metodologia real pode ser desenvolvida usando qualquer uma dessas escolhas. Uma renda de negociação estável e consistente vem de um plano completo quotgame ao fazer comércios de opções. Um tal plano ou metodologia de quotgame envolve o uso de Tendência e Volatilidade. Primeiro você deve encontrar um estoque subjacente ou futuro com uma cadeia de grandes opções, como QQQ ou MSFT. As cadeias de grandes opções dá-lhe mais estratégias de propagação para trabalhar com, bem como melhor liquidez. IDENTIFICAR A TENDÊNCIA Em seguida, você precisa usar alguma análise técnica básica para encontrar a tendência do subjacente. Eu categorizei a tendência de 30 dias em cinco níveis: Volátil é uma tendência neutra com uma Volatilidade Estatística (explicada abaixo) maior que 40. Essas porcentagens e prazo são o que estou usando agora com base nos estoques / futuros que estou analisando e As actuais condições de mercado. Você pode ajustar estes números para caber seu estilo negociando. RANQUE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA Depois de identificar a tendência subjacente, você deve determinar a Volatilidade Implícita das opções de compra e venda de dinheiro. Volatilidade Implícita (IV) mede o preço real da opção em relação ao seu preço teórico. Quanto maior a IV, mais sobrevalorizada é a opção e vice-versa. A fim de determinar IV, você deve primeiro calcular a Volatilidade Estatística (SV) dos preços subjacentes de ações ou futuros de históricos. A Volatilidade Estatística é a: (raiz quadrada de 253ltno de dias de negociação anualizados) X (o desvio padrão) IV pode ser calculado usando qualquer produto decente opções de software, como OptionStar www. optionstar Ou você pode encontrar online gratuito IV e calculadoras de preços teóricos de pesquisa Na web Depois de ter encontrado o SV o estoque e o IV da opção, você pode determinar classificar o IV usando a seguinte tabela: High IV (opção Caro) neutro 4 opções spread também é recomendado abreviaturas: bu - Vender subjacente bc - comprar call sc - vender call bp - comprar pôr sp - sell colocar i - no dinheiro a - no dinheiro o - fora do dinheiro atm - no dinheiro As matrizes classificar as estratégias de spread de opção com base no pressuposto Que a tendência vai continuar. Por exemplo, se a tendência é Aumentar, os spreads de opções que favorecem movimentos ascendentes são usados, como comprar chamadas, colocar créditos e chamadas cobertas. Se a tendência for Neutral, as opções neutras se espalharão, como straddles curtos, e os rácios serão usados. Se a tendência é para baixo, as opções espalhadas favorecendo movimentos para baixo são usadas, como comprar puts, débitos de chamadas e vender chamadas. Em 27 de agosto de 2001 MSFT estava negociando em um 62 enquanto o 60 de setembro no dinheiro Call and Put foi de 8 e 5,5, respectivamente. Isso dá uma chamada iv de 72 e colocar iv de 23. A tendência de 30 dias foi quotway downquot em -13. A volatilidade estatística para MSFT foi em 33. Isso resultaria em: tendência - maneira para baixo colocar iv - baixo De acordo com a matriz, a recomendação aqui seria comprar puts. Então, compramos o sep 60 coloca para 0,80 MSFT prossegue a despencar de 62 para 50 em 21 de setembro. O 60 de setembro coloca ir tão alto quanto 12 em 21 de setembro, dando 1200 lucro máximo Em 29 de junho de 2001 a IBM estava negociando em 113,35. A opção de compra de dinheiro foi 6 com uma volatilidade implícita de 28. Isso resultaria em: tendência - volátil ponha iv - neutro De acordo com a matriz, a recomendação seria comprar uma relação de colocar backspread (2bp sip) Resultando em comprar dois Ago 115p 6 e vendendo um agosto 125p 12 com um custo de propagação líquido de zero. IBM cai tão baixo quanto 102 em 7/10/01, onde o spread poderia ser fechado da seguinte forma: vender dois Aug 115p 14 e comprar um Ago 125p 22 com um crédito spread líquido de um ganho de 6 pt. Usando tendência e volatilidade pode ser uma opção de negociação de opções de som. A coisa importante é ajustar suas porcentagens para determinar a tendência e a volatilidade baseadas em o que seu negociar e seu frame de tempo. Copyright 2001 Star Research, Inc. Todos os direitos reservados, nenhuma reprodução ou re-transmissão deste documento é permitida sem a permissão expressa da Star Research, Inc. 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Porque é possível que o preço da ação tenha se movido rentável, mas o preço da opção não. Opções Pricing amp Volatilidade implícita (IV) No preço das opções. É a Volatilidade Implícita (IV) que afeta o preço de uma opção, e não a Volatilidade Histórica (HV). IV tem um enorme impacto sobre o preço da opção. No entanto, é importante destacar que IV afeta apenas a componente de valor de tempo de um preço de opções, e não no Valor Intrínseco. Portanto, as opções ATM (At-The-Money) e OTM (Out-of-The-Money) são as que serão muito afetadas pelo movimento IV, em comparação com as opções ITM (In The Money). Quanto IV as mudanças afetam um preço de option8217s pode ser estimado de seu Vega. Para obter dados sobre Vega, bem como outras opções gregos (Delta, Gamma, Rho, Theta) para vários preços de greve e meses de vencimento, discutimos isso antes aqui. Como a IV influencia o preço de uma opção? Assumindo que todos os fatores permanecem constantes: Um aumento na IV aumentará o preço de uma opção (opções de compra e venda). Uma diminuição em IV diminuirá um preço de option8217s (opções de Call e Put). A razão é porque superior IV implica que uma flutuação maior no preço futuro das ações é esperado devido a algumas razões. E com maiores flutuações esperadas, haverá maiores chances de uma opção para mover em seu favor pela expiração. Por conseguinte, quando se espera que a volatilidade seja elevada (isto é, IV superior), os preços da opção 8217 serão relativamente mais caros. O efeito de IV no comprador e no vendedor de Option8217s como IV mais elevado faz com que o preço da opção aumente (supondo que outras coisas constantes), um aumento em IV beneficiariam compradores da opção, mas seriam desvantajosos para vendedores da opção. Por outro lado, uma diminuição de IV teria um impacto negativo sobre os compradores de opções, mas será benéfico para os vendedores de opção. Como resultado: Quando IV é relativamente baixo e espera-se que aumente, comprar opções (ou seja, considerar estratégias de opções para tirar proveito do movimento esperado que nos permitem ser um comprador de opção). Quando IV é relativamente alto e é esperado para cair, vender opções (ou seja, considerar estratégias de opções para tirar proveito do movimento esperado que nos permitem ser um vendedor de opção). Volatilidade implícita (IV) para vários preços de greve IV geralmente não é o mesmo para vários preços de greve, e também entre Call amp put opções. Para o mesmo mês de vencimento, os IVs variam de acordo com os preços de exercício. Para algumas opções, o IV de opções de ITM amp OTM são opções ATM mais elevadas. Assim, quando os IVs para vários preços de greve são traçados em um gráfico, ele tomaria forma aproximadamente como um U-padrão, que é pelo olhar, parece um sorriso. Como tal, isso é muitas vezes conhecido como 8220 Volatility Smile 8221. Outras opções podem ter IV superior para mais opções de ITM e, em seguida, it8217s diminuindo como ele se move em direção OTM, ou vice-versa. Esse padrão é chamado 8220 Volatility Skew 8221. Basicamente, Volatility Smile ou Volatility Skew é tipicamente usado para descrever os fenômenos gerais de que os IVs variam de acordo com o preço de exercício. Imagem cortesia de: riskglossary / link / volatilityskew. htm 8 comentários: Mais uma vez, um excelente artigo sobre volatilidade implícita. Eu acho que os comerciantes Opção seria grato se você pudesse ter futuros artigos sobre outros componentes das opções gregos :) Só quero compartilhar, Implied Volatilidade (IV) é alta (ou mesmo ultrapassar histórico volatilidade alta) por uma razão. Uma possibilidade de fusão pendente, próximo anúncio FDA, anúncio de ganhos, etc, normalmente inflar o IV e, portanto, as opções premium. Assim, antes de um vendedor de opção fica animado vendendo tal opção com prémio de gordura contendo alto IV, é muito importante para descobrir o que provoca tal salto no IV, verificando o desenvolvimento mais recente do estoque subjacente. Em seguida, decidir se vale a pena o risco de vender tal opção. Mantenha o bom trabalho. Obrigado por seus valiosos comentários. Eu agradeço. No que diz respeito aos gregos Opções, discuti cada um dos seus componentes no seguinte: Opção gregos Sinta-se livre para me dar suas entradas. Eu realmente aprecio todos os seus comentários. Nice artigo que você tem. Ive aprendeu de soemwhere que quanto maior o IV, o maior movimento futuro será. Isso significa que é bom para comprar opções IV superior ao lado das opções caras Im premium um pouco confundir aqui. Espero que você possa limpar minha dúvida. M Trader optionstradingbeginner. blogspot / Para mim, as opções de compra quando IV é alta ainda está tudo bem com as seguintes condições: Normalmente IV é alto porque estavam esperando certo evento que pode causar o movimento de preços drásticos (por exemplo, ganhos, aprovação FDA, MA, etc. .). Antes que o evento aconteça, o IV normalmente não vai cair drasticamente, e também é provável que aumente ainda mais e pico no dia do evento em si. Então, se eu gostaria de jogar swing trading ou day trading, eu tenho que ter certeza que eu fechar a minha posição (vender a opção) antes do evento ter lugar. Avaliar a relação recompensa / risco por ter diferentes cenários de IVs, esperado preços de ações tempo restante para expiração (usando a calculadora de opções). Alguns comerciantes gostam de apostar com opções sobre tais eventos. Neste caso, temos que ter em mente que algum grau de movimento de preços tem sido fixado o preço com o IV elevado. Assim, quando IV cai consideravelmente logo após o anúncio, só podemos ganhar se o movimento de preços é grande o suficiente para compensar a queda na IV. Caso contrário, bem perder dinheiro com opções, embora o preço das ações se move para a direção esperada. Espero que isso possa ajudar. ) Eu vou ter alguns posts para discutir isso também no futuro. Eu só quero mostrar meus agradecimentos por este site, informações muito úteis, e isso me ajudou muito. thanks Seu meu prazer se você encontrar este blog tem ajudado muito. Obrigado pelo seu apoio contínuo ao meu blog. ) Oi OTB Em primeiro lugar, obrigado pelo artigo e Se você pode explicar por favor como alta IV ajuda compradores opção. Oi Bhen, Para os compradores de opções, a compra de alta IV levará maior risco devido à possibilidade de que o IV vai cair (ainda pior, quando cai de repente) como os compradores ainda estão na posição. No entanto, eu acho que não significa que nunca devemos comprar opções de alto IV em tudo. Pls ver o meu post abt este: O que considerar quando você está comprando um Overpriced (High IV) Opções Espero que possa ajudar. ) Na negociação de ações, você mede a liquidez do amp amp da atividade do mercado de ações por volume. Na negociação de opções, existem duas medições: Juros Abertos. O QUE É VOLATILIDADE A volatilidade é uma medida de risco / incerteza do preço de ação subjacente de uma opção. Reflete a tendência de. Entender a volatilidade é muito importante na negociação de opções. Saiba mais sobre a compreensão da volatilidade implícita em explicação simples. Saiba mais sobre o que cada uma das Opções Grego significa e entenda ainda mais seus comportamentos / características. (And find out why a reade. Click the following links to read each of the articles: What is Stock Option Do All Stocks Offer Stock Options American vs Europ.
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